Monatliche und jährliche EA-Ergebnisse lesen

Das Monatsergebnis definieren

Für eine Tabelle geschlossener Ergebnisse Netto-Positionsergebnisse nach erklärtem Schlussdatum und Zeitzone gruppieren. Gewinn, Kommission, Swap und weitere Report-Kosten genau einmal abstimmen; bereits enthaltene Kosten erneut abzuziehen verfälscht Ergebnisse. Über Monatsgrenzen gehaltene Positionen gehören bei dieser Methode in den Schließmonat. Offene Verluste können deshalb in der Tabelle fehlen.

Die Renditebasis nennen

300 EUR Gewinn sind 3% von 10.000 EUR und 1% von 30.000 EUR. Beide Rechnungen stimmen, beschreiben aber andere Kapitalannahmen. Geld-P/L für jährliche Geldsummen addieren. Periodenrenditen nur verketten, wenn sie dasselbe Konto konsistent abbilden und Ein-/Auszahlungen berücksichtigt sind; Prozente mit wechselnder Basis nicht blind addieren.

Konzentration und gemeinsame Verluste prüfen

Schlechtesten Monat, Zahl negativer Monate, Trade-Anzahl und Beitrag weniger Ausnahmemonate vergleichen. Für drei EAs dieselben abgedeckten Monate vor Summe oder Abhängigkeitsmessung angleichen. Geprüfte inaktive Monate als null, fehlende Monate als nicht verfügbar und das laufende Jahr als bisherigen Jahresverlauf zeigen. Ein monatlicher Geldchart belegt keinen Intraday-Equity-Drawdown des Portfolios.

Vor der Entscheidung prüfen

• Geschlossene Nettoergebnisse nach Ausstiegsmonat in erklärter Zeitzone gruppieren. Mark-to-Market als andere Methode kennzeichnen und offene Positionen über Grenzen abgleichen.
• Alle Monate der gemeinsamen verwertbaren Historie zeigen. Geprüfte Monate ohne Trades von fehlenden Daten trennen; fehlende Monate nicht als grüne Null darstellen.
• Jahres-Netto-P/L, Tradezahl, Equity-Drawdown und Exposition zeigen. Teiljahre kennzeichnen; kurze gute Perioden nicht ohne erklärte Annahme hochrechnen.
• Anteil positiver Monate und Jahre mit Verlusthöhe prüfen. Ein hoher positiver Monatsanteil allein sagt wenig über die Größe eines seltenen Verlustmonats.
• Serien auf gemeinsame geprüfte Periode und Zeitzone angleichen. Inaktive Perioden erhalten, echte Datenlücken ausschließen und Zahl gepaarter Monate nennen.
• Korrelation aus vergleichbaren periodischen Renditen statt kumulativen Balancekurven berechnen. Bezugsgröße, Renditekonvention, Frequenz und Verfahren nennen.
• Vollständige Matrix und bei ausreichender Stichprobe rollierende oder Teilperiodenwerte zeigen. Eine Langfristkorrelation kann gemeinsame Verlustphasen verdecken.
• Gemeinsame Währungs-, Richtungs-, Session-, Volatilitäts- und Brokerexposition prüfen. Unterschiedliche EA-Namen garantieren keine unterschiedlichen wirtschaftlichen Risiken.