Backtests
EA-Parameter und Zeitrahmen fair testen
Ausgangspunkt einfrieren und eine erklärte Nachbarschaft unter gleichen Bedingungen testen. Ein anderer Zeitrahmen kann die Strategie verändern; Parameterstabilität allein beweist keine Freiheit von Overfitting.
Testplan vor den Gewinnern festlegen
Original-Preset sichern, variierte Inputs sowie Bereich und Bewertung festlegen. Anfangs einen Parameter ändern, danach begründete Wechselwirkungen prüfen. Abgeschlossene, gescheiterte und fehlende Läufe erfassen. Nur profitable Einstellungen zu behalten verschleiert den Umfang der Vorauswahl.
Nachbarschaft und Stichprobe prüfen
Breiten nutzbaren Bereich über Gewinn, Drawdown, Trade-Anzahl und Teilperioden suchen. Dominanz weniger Trades oder eines Jahres prüfen. Eine ruhige Nachbarschaft ist unter geprüften Bedingungen ein günstiger Befund; gekoppelte Inputs oder wiederholte Auswahl können trotzdem overfitten. Ein Zeitraum ist kein unabhängiges Out-of-Sample, wenn er Entwicklung oder Auswahl beeinflusst hat.
Chart- und Signal-Zeitrahmen trennen
Dokumentierten Signal-Zeitrahmen lesen: Ein EA kann trotz anderem Chart intern einen festen Zeitrahmen verwenden. Eine andere Chartbeschriftung testet dann möglicherweise nichts Neues. Ändern sich Signale wirklich, als separates Setup mit passender Historie und gleichem Risiko vergleichen. OHLC-Vorauswahl dient einer erklärten Vorprüfung; tickabhängige Favoriten brauchen detaillierte Ausführungsverifikation.
| Schritt | Konstant halten |
|---|---|
| Basis und benachbarte Werte | Version, Daten, Broker, Risiko und Kosten |
| Anderer Signal-Zeitrahmen | Effektiven Signal- und Chart-Zeitrahmen sichern |
| Verifikation der Favoriten | Mit detaillierten Ticks und verfügbaren unberührten Daten wiederholen |
Illustrative Beispiele und Prüfannahmen; keine gemessenen TradeBerger-EA-Ergebnisse.
Vor der Entscheidung prüfen
- Entwicklungs-, Auswahl- und Prüfperioden vor Sichtung des Holdouts erklären. Datiertes Manifest für eingefrorene EX5 und Presets sichern.
- Letztes vollständiges Jahr separat auswerten, aber nur bei belegbar fehlendem Einfluss auf Entwicklung und Auswahl als unabhängiges Out-of-Sample bezeichnen.
- Walk-Forward mit Trainingsfenster, Prüffenster, Schritt und Anpassungsregel definieren. Nur damals verfügbare Informationen und alle gewählten Parameter erfassen.
- Historischen Forward, Demo-Forward und Echtgeld-Forward unterscheiden. Broker, Kontotyp, Server, Kapitalflüsse, Start und Belegquelle ohne mehrdeutige Live-Labels nennen.
- Kleine begründete Umgebung um das eingefrorene Preset wählen. Parameter und Bereiche vorher benennen; Robustheitsprüfung von neuer Optimierung trennen.
- Andere Einstellungen und Daten konstant halten. Zunächst eine Dimension ändern, anschließend begründete Wechselwirkungen gekoppelter Parameter prüfen.
- Nettorendite, Equity-Drawdown und Tradezahl im Raster zeigen. Eine glatte Gewinnfläche kann trotzdem zu viel Risiko oder zu wenige Beobachtungen verbergen.
- Randwerte und kleine plausible Änderungen einschließen. Prüfen, ob kleine Änderungen Ergebnis umkehren, Trades beseitigen oder unerwartetes Orderverhalten auslösen.
FAQ
Soll ich den profitabelsten Punkt wählen?
Mit Nachbarn, Trade-Stichprobe und Risiko vergleichen. Ein isolierter Gipfel ist ein Prüfgrund, kein Zuverlässigkeitszertifikat.
Belegen stabile Parameter kein Overfitting?
Nein. Sensitivitätsbelege mit Auswahlhistorie, Periodenprüfung, Kostenstress und verfügbaren wirklich unabhängigen Belegen verbinden.