Monte Carlo und Overfitting bei EA-Backtests

Simulationsannahmen aufschreiben

Quelltrades, Kostenkonvention, Risikomodus, Seed, Pfadzahl und Horizont erfassen. Perzentile beschreiben dieses Modell und seine Daten. Bei festen Geldbeträgen verändert Reihenfolge nicht die Endsumme. Bootstrap kann sie durch Wiederholung oder Auslassung ändern. Keines der Verfahren erzeugt automatisch historisch unbekannte Verlustmechanismen.

Abhängigkeit und Größe beachten

Verluste können clustern und Positionen überlappen. Unabhängige Stichproben können diese Struktur löschen; Blöcke erhalten teilweise Abhängigkeit, verlangen aber Blocklängenwahl. Geschlossene Trade-Simulation ist keine offene Equity. Balance-Größe benötigt konsistente Stop- und Volumendaten; Strecken einer Geldkurve reproduziert den EA nicht.

Auch die Auswahl prüfen

Simulation eines ausgewählten Gewinners berücksichtigt nicht jedes verworfene Preset. Versuchszahl sichern und begründete Parameterumgebung prüfen. Breiter akzeptabler Bereich hilft mehr als scharfer Peak, zertifiziert aber keine Freiheit von Overfitting. Unabhängige Prüfung schützen und Einfluss betrachteter Ergebnisse auf Auswahl nennen.

Vor der Entscheidung prüfen

• Kleine begründete Umgebung um das eingefrorene Preset wählen. Parameter und Bereiche vorher benennen; Robustheitsprüfung von neuer Optimierung trennen.
• Andere Einstellungen und Daten konstant halten. Zunächst eine Dimension ändern, anschließend begründete Wechselwirkungen gekoppelter Parameter prüfen.
• Nettorendite, Equity-Drawdown und Tradezahl im Raster zeigen. Eine glatte Gewinnfläche kann trotzdem zu viel Risiko oder zu wenige Beobachtungen verbergen.
• Randwerte und kleine plausible Änderungen einschließen. Prüfen, ob kleine Änderungen Ergebnis umkehren, Trades beseitigen oder unerwartetes Orderverhalten auslösen.
• Quellserie, Risikomodus, Verfahren, Zufallsseed, Pfadzahl und Horizont festlegen. Code und Prüfsummen für exakt reproduzierbare Fächerdiagramme sichern.
• Mischen ohne Zurücklegen von Bootstrap mit Zurücklegen unterscheiden. Mischen fester Geld-P/L erhält die Endsumme und verändert Reihenfolge sowie Drawdown.
• Bootstrap kann End-P/L durch Wiederholung und Auslassung verändern. Empirische Verteilungsannahme nennen und Repräsentation seltener Verluste prüfen.
• Zeitabhängigkeit und überlappende Trades prüfen. Bei Verlustclustern Block-Resampling erwägen und plausible Blocklängen vergleichen statt unabhängige Trades anzunehmen.