Backtests
EA-Handelskosten: das Nettoergebnis stressen
Mit bereits im Netto-P/L enthaltenen Kosten beginnen. Nur Zusatzstress abziehen und erklären, ob Ausführung neu getestet oder eine bestehende Trade-Liste angepasst wurde.
Zuerst das Kostenbuch aufstellen
Bruttoergebnisse, Kommission, Swaps, Gebühren und Endbalance abgleichen. Eingepreisten Spread und bereits bereinigte Exportspalten identifizieren. Eine Prozentsteigerung undefinierter Kosten ist nicht reproduzierbar. Ein- und Auszahlungen außerhalb des Handelsgewinns halten.
Neuläufe und Abzüge beantworten andere Fragen
Ein nativer Neulauf kann Orderöffnung, Fill und Stop-Zeitpunkt verändern. Nachträgliche Simulation hält ursprüngliche Trades fest und zieht modellierte Zusatzkosten ab. Das prüft Empfindlichkeit, belegt aber keine Equity oder Entscheidungen bei anderer Ausführung. Verfahren auf jeder Ergebnisgrafik getrennt kennzeichnen.
Kostenempfindliche Intervalle hinterfragen
Rollover, Wochenöffnung, dünne Sessions und ungewöhnliche Spreads prüfen. Volumen- und Haltedauerabhängigkeit beachten statt willkürlicher Pauschale. Gaps und schlechte Fills separat untersuchen; glatte 50% Mehrkosten modellieren nicht jeden sprunghaften Ausführungsfehler. Stresskriterien vor Kandidatenvergleich festlegen.
| Szenario | Zusatzkosten | Netto-P/L |
|---|---|---|
| Basis | 0 EUR | 1.200 EUR |
| +50% auf 1.000 EUR enthaltene Kosten | 500 EUR | 700 EUR |
| +100% auf diese Kosten | 1.000 EUR | 200 EUR |
Illustrative Beispiele und Prüfannahmen; keine gemessenen TradeBerger-EA-Ergebnisse.
Vor der Entscheidung prüfen
- Originalen MT5-Report, Journal und Deal-Liste desselben fertigen Laufs exportieren. Vor Überschreiben sichern und enthaltene Einstellungen prüfen.
- Tradezahl als Exit-Deals oder abgeschlossene Positionen definieren. Teilschließungen, Ergänzungen, Umkehr und Tickets ohne unbemerkte Doppelzählung behandeln.
- Startbalance plus realisierte Gewinne, Kommission, Gebühren, Swaps und Kapitalbewegungen mit Endbalance abgleichen. Rundungstoleranzen und verbleibende Differenzen erklären.
- Kostenvorzeichen und bereits enthaltene Kosten prüfen. Kommission oder Swap bei Monatsauswertung und Stresssimulation nicht doppelt abziehen.
- Basis-Kostenbuch mit Spread, Kommission, Gebühren, Swaps und Slippage aufstellen. Bereits im exportierten Gewinn enthaltene Bestandteile prüfen.
- Moderate und schwere Szenarien vorher festlegen, etwa +25%, +50% und +100% definierter enthaltener Kosten. Das sind Testentscheidungen, keine Brokerprognosen.
- Native MT5-Läufe bevorzugen, wenn Spread, Verzögerung oder Sessions Ein-/Ausstiege beeinflussen. Neue Einstellungen, Tradezahlen und Fills sichern.
- Bei nachträglichem Stress nur zusätzliche Kosten vom Nettoverlauf abziehen. Methode als modelliert kennzeichnen; Auswahl und Ausführung bleiben unverändert.
FAQ
Bedeutet +50% Kostenstress +50% Spread?
Nur bei entsprechender Definition. Gesamtkostenbudget, Kommissionssteigerung und Spreadänderung sind unterschiedliche Annahmen.
Darf ich danach nativen Equity-DD angeben?
Nicht aus bereinigten geschlossenen Trades allein. Geeignete Mark-to-Market-Daten rekonstruieren oder nur modellierte Geschlossen-P/L-Empfindlichkeit nennen.